Backtesting Qu'est-ce que Backtesting Backtesting est le processus de test d'une stratégie commerciale sur les données historiques pertinentes pour assurer sa viabilité avant que le commerçant ne risque tout capital réel. Un commerçant peut simuler la négociation d'une stratégie sur une période appropriée de temps et d'analyser les résultats pour les niveaux de rentabilité et de risque. RISQUE DE RETRAIT Backtesting Si les résultats répondent aux critères nécessaires et acceptables pour le trader, la stratégie peut alors être mise en œuvre avec un certain degré de confiance qu'elle entraînera des profits. Si les résultats sont moins favorables, la stratégie peut être modifiée, ajustée et optimisée pour atteindre les résultats souhaités, ou elle peut être complètement abandonnée. Une quantité significative du volume négocié dans le marché financier d'aujourd'hui est fait par les commerçants qui utilisent une sorte d'automatisation informatique. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies de négociation basées sur l'analyse technique. Backtesting est une partie intégrante du développement d'un système automatisé de trading. Backtesting significatif Lorsque fait correctement, backtesting peut être un outil précieux pour prendre des décisions sur l'opportunité d'utiliser une stratégie commerciale. La période d'échantillonnage sur laquelle un backtest est effectué est critique. La durée de la période d'échantillonnage devrait être suffisamment longue pour inclure des périodes de conditions de marché variées, y compris les tendances haussières, les tendances à la baisse et les opérations à couverture limitée. La réalisation d'un test sur un seul type de condition de marché peut donner des résultats uniques qui peuvent ne pas fonctionner correctement dans d'autres conditions du marché, ce qui peut conduire à de fausses conclusions. La taille de l'échantillon dans le nombre de métiers dans les résultats des tests est également cruciale. Si l'échantillon de métiers est trop petit, le test peut ne pas être statistiquement significatif. Un échantillon avec trop de métiers sur une période trop longue peut produire des résultats optimisés dans lequel un nombre écrasant de métiers gagnants se coalisent autour d'une condition de marché spécifique ou tendance qui est favorable pour la stratégie. Cela peut également amener un commerçant à tirer des conclusions trompeuses. Keeping it Real Un backtest devrait refléter la réalité dans la mesure du possible. Les coûts de négociation qui pourraient autrement être considérés comme négligeables par les négociants lorsqu'ils sont analysés individuellement peuvent avoir un impact significatif lorsque le coût global est calculé sur toute la période de contre-test. Ces coûts comprennent les commissions, les écarts et le glissement, et ils pourraient déterminer la différence entre une stratégie de négociation est rentable ou non. La plupart des logiciels de backtesting incluent des méthodes pour tenir compte de ces coûts. Peut-être la métrique la plus importante associée à backtesting est le niveau strategys de robustesse. Ceci est réalisé en comparant les résultats d'un test de retour optimisé dans une période de temps d'échantillon spécifique (appelée dans l'échantillon) avec les résultats d'un backtest avec la même stratégie et les mêmes paramètres dans une période de temps d'échantillonnage différente (appelée out - D'échantillon). Si les résultats sont également rentables, alors la stratégie peut être considérée comme valide et robuste, et elle est prête à être mise en œuvre sur les marchés en temps réel. Si la stratégie échoue dans les comparaisons hors de l'échantillon, alors la stratégie a besoin de plus de développement, ou il devrait être abandonné tout à fait. Imagine Trading System Depuis 1993, Imagine Software a été un fournisseur leader de solutions de gestion des investissements pour le secteur financier mondial. Son produit primé, l'Imagine Trading Systemmdash et sa version ASP à la demande en nuage, Derivatives mdashis est une solution intégrée de gestion des risques, de gestion et de portefeuille en temps réel employée par des milliers d'utilisateurs finaux acheteurs et vendeurs à travers le monde. La réputation d'Imagine Softwarersquos de fournir un avantage concurrentiel est basée sur sa longue expérience de fournir une fonctionnalité de qualité institutionnelle, un support d'instrument cross-asset étendu et la capacité de gérer toute stratégie de trading. 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